吉林大学程建华教授应邀作学术报告

    12月20日上午，应科研部、ok138太阳集团的邀请，吉林大学程建华教授通过腾讯会议（会议号：707-119-389）作题为“基于NGINAR(1)过程随机保费风险模型的破产分析”的学术报告。院长赵前进教授主持报告会，学院相关专业教师、硕士研究生、本科生50余人在线认真聆听了学术报告。

    在报告中，程建华教授首先介绍了经典的破产概率模型，然后介绍了经典破产概率模型的推广：离散时间风险模型和基于整数值时间序列的风险模型，并指出存在的风险模型的局限性。由此，提出了一个新的基于NGINAR(1)过程随机保费风险模型。基于此模型，给出了破产概率的上限和Lundberg近似公式。最后，Monte Carlo模拟研究证实提出的模型更为合理刻画投保人的行为和保险公司的商业特点。

    本次报告内容丰富、生动有趣，受到参会师生的好评。程建华教授就保险精算应用与发展前景以及同学们感兴趣的话题进行了交流与讨论。此次报告会拓展了同学们对保险精算以及概率统计在保险业广泛应用的认知，开阔了学生们的视野，激发学生们学习兴趣。

    程建华，吉林大学数学学院教授，硕士生导师。2002年至2012年在吉林大学就读，获理学学士、硕士、博士学位。主要从事时间序列分析、精算风险理论等方面的研究，已发表相关学术SCI论文20余篇，主持完成国家自然科学基金、吉林省科技厅和教育厅科研项目各1项，获得高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖二等奖1项，吉林省科学技术奖（自然科学奖）二等奖1项。